高级计量经济学
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洪永淼 译者: 赵西亮 / 吴吉林
简介
由洪永淼编著的《高级计量经济学》用一个统一的分析框架，系统介绍了现代计量经济学的基本理论与方法。首先，详细介绍了经典线性回归模型的有限样本理论；然后逐一放宽经典回归模型的假设限制，采用大样本分析方法，将线性回归模型推广到独立同分布随机样本与时间序列随机样本，介绍了回归扰动项存在条件异方差、自相关以及解释变量存在内生性等各种情形下的线性回归模型理论；最后，介绍了涵盖线性与非线性回归模型及各种条件矩模型的广义矩方法，以及条件概率模型的最大似然估计法与拟最大似然估计法。
本书强调计量经济学理论与方法的直观解释，以帮助读者更加深刻地理解计量经济学的理论实质。同时，每章还提供了经济学、金融学的典型启发性例子，说明相关计量经济学理论与方法的重要作用及用途。每章的习题也是紧扣主要内容，这些习题有助于消化、理解各章所介绍的计量经济学理论与方法。此外，本书在介绍计量经济学理论时融会了大样本分析的基本训练，以帮助读者培养从事计量经济学理论研究的能力。
《高级计量经济学》可作为经济学、金融学、统计学、应用数学、管理学以及相关学科博士研究生的高级计量经济学课程教材，也可作为从事计量经济学教学和研究的教师与学者的参考书。
contents
第一章 计量经济学导论
第1节 引言
第2节 现代经济学的定量分析特征
第3节 数学建模
第4节 经验验证
第5节 说明性实例
第6节 计量经济学的局限性
第7节 小结
练习题
第二章 一般回归分析和模型设定
第1节 条件概率分布
第2节 条件均值与回归分析
第3节 线性回归建模
第4节 条件均值的模型设定
第5节 小结
练习题二
第三章 经典线性回归模型
第1节 假设
第2节 普通最小二乘估计
第3节 拟合优度和模型选择准则
第4节 OLS估计量的无偏性和有效性
第5节 OLS估计量的抽样分布
第6节 OLS估计量的方差-协方差矩阵的估计
第7节 参数假设检验
第8节 应用及重要特例
第9节 广义最小二乘估计
第10节 小结
练习题三
第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型
第1节 渐近理论导论
第2节 线性回归模型假设
第3节 OLS估计量的一致性
第4节 0LS估计量的渐近正态性
第5节 渐近方差估计量
第6节 参数假设检验
第7节 条件异方差检验
第8节 小结
练习题四
第五章 平稳时间序列的线性回归模型
第1节 时间序列分析导论
第2节 平稳时间序列线性回归模型假设
第3节 OLS估计量的一致性
第4节 OLS估计量的渐近正态性
第5节 渐近方差-协方差估计
第6节 参数假设检验
第7节 条件异方差和自回归条件异方差检验
第8节 序列相关检验
第9节 小结
练习题五
第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型
第1节 问题的提出
第2节 时间序列线性回归模型假设
第3节 长期方差-协方差估计
第4节 OLS估计量的一致性
第5节 OLS估计量的渐近正态性
第6节 参数假设检验
第7节 检验是否需要估计长期方差-协方差
第8节 Cochrane-Orcutt方法
第9节 小结
练习题六
第七章 工具变量回归分析
第1节 问题的提出
第2节 假设
第3节 两阶段最小二乘估计
第4节 2SLS的一致性
第5节 2SLS的渐近正态性
第6节 方差-协方差矩阵的解释与估计
第7节 参数假设检验
第8节 Hausman检验
第9节 小结和讨论
练习题七
第八章 广义矩方法
第1节 矩估计方法导论
第2节 广义矩方法
第3节 GMM估计量的一致性
第4节 GMM估计量的渐近正态性
第5节 渐近有效性
第6节 两阶段GMM最优估计
第7节 渐近方差估计量
第8节 参数假设检验
第9节 模型设定检验
第10节 小结
练习题八
第九章 最大似然估计和拟最大似然估计
第1节 问题的提出
第2节 最大似然估计和拟最大似然估计
第3节 MLE/QMLE的一致性
第4节 条件概率分布模型正确设定及其含义
第5节 MLE的渐近分布
第6节 MLE渐近方差-协方差的一致估计
第7节 正确模型设定下的参数假设检验
第8节 条件概率分布模型误设及其含义
第9节 QMLE的渐近分布
第10节 QMLE的渐近方差-协方差估计
第11节 模型误设下的参数假设检验
第12节 条件概率分布模型设定检验
第13节 小结
练习题九
第十章 总结
参考文献
