数理金融初步
Douban
ISBN: 9787111138679
autor:
罗斯
editorial:
机械工业
fecha de publicación: 2004
-2
serie: 经典原版书库
precio: CNY 29.00
número de páginas: 253
罗斯
sinopsis
这本独到的关于期权定价的书数理推导严密，并不要求读者有概率论知识，易于数学基础一般的读者阅读。本书清晰简洁地阐述了套利。Black-Scholes期权定价公式以及效用函数。最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本书第2版引入了许多新的特色，新增了关于金融最优化方法、风险价值系统(VaR)和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法。Black-Scholes期权成本函数偏导数的推导、Black-Scholes公式计算方法、三种带红利的欧式看涨期权模型。一种新的简单可操作的波动率参数估计方法等内容。
